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キム トンギル
金 東吉
経済経営学部経済経営学科
タイトル
日本の国債先物オプション市場に関する実証的研究：モデルの妥当性、インプライド・ボラティリティ構造、取引戦略
著者
単著・共著の別
単著
発行雑誌
神戸大学大学院経営学研究科博士学位論文
発行所
巻
号
開始ページ
終了ページ
出版年月
19980200
掲載種別
概要
国債先物オプションデータを用いたプライシング・モデルの妥当性を検証した後、理論と異なるⅣの性質を用いた取引戦略を構築することで市場の効率性を検証。
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